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好一出债市惊魂!深度还原华夏基金“被爆仓”始末

2016年12月15日  13:42   中国基金报  

12月14日,一重磅的消息是国海证券一债券团队负责人张扬失联,其让廊坊银行代持的债券出现亏损,国海对此拒不承认。

今日(12月14日)晚间,相信不少小伙伴的朋友圈都被刷爆了,债市的两个重磅炸弹将已经做好选题准备回家看美剧的基金君砸回了电脑前。

这两者消息分别是:国海证券(6.97 停牌,买入)债券团队负责人出国失联,请廊坊银行代持的100亿债浮亏巨大,国海直接不要了,章是萝卜章;另外传言某大基金货币爆仓,公司要赔6亿,而这矛头直指华夏基金。

目前的状况如下:

一:国海证券债券团队负责人出国失联。

最新进展:国海证券有关负责人给出回应,公司正在核查。

二:华龙证券出现了约5亿元的债券交易违约。

最新进展:这一事件属实,不过细节上和媒体报道存在出入。

三:某大基金货币爆仓,公司要赔6亿。

最新进展:华夏基金称旗下所有货币基金均正常运作,申赎照常,无任何特殊情况。

四:廊坊银行代持100亿债浮亏巨大。

最新进展:廊坊银行称与国海证券无业务往来。

究竟事情真相如何,且听基金君一一分解~~~

一、传言开始

今日,十年期国债成交收益率涨至3.2%,10年国开债收益率涨逾10个基点至3.70%上方。国内债市持续暴跌后,各种消息“如约”沓来。

好一出债市惊魂!深度还原华夏基金“被爆仓”始末

一直激起千层浪,微博微信传播平台议论纷纷。

@椒图炼丹炉:才上升50bp就能搞出爆仓风险,这家大致相当于配了1:8的杠杆在股市4500点入场。

@石磊平安证券固定收益:国内债券市场每次在急跌超过两个标准差之后,就是强平、代持撕逼、产品被挤兑,交易员被停了交易后转业成为诗人,然后恢复平静,2011、2013,2016,超级规律,超级理性

@付鹏的财经世界:各种“传闻”开始上演,各种遭遇赎回爆仓的版本开始传播,哎。。如果属实。又一幕。2015年股票的翻版。。固收的风险,如出一辙的老兵新兵,哎。。。固收圈子今年年关不好受咯。。

二、媒体报道

21世纪经济报道的老师们一如既往得快,他们是这么说的

12月13日华龙证券出现了约5亿元的债券交易违约,截至今日尚未解决。“做的是T+0+1交易,即交易对手当天买入,第二天卖出10年期的农发债券,但是由于价格下跌,第二天华龙证券直接不要了。”

某市场人士表示:“还不是私下口头说好了后来不要的,是前台外汇交易中心已经做了交易,第二天后台结算时华龙证券不做处理。资金面一紧张或者价格大幅下跌,出现头寸平不了的技术性违约很多,但是一般第二天就处理了,像这样恶意违约的从来没有过。”

12月14日,另一重磅的消息是国海证券一债券团队负责人张扬失联,其让廊坊银行代持的债券出现亏损,国海对此拒不承认。也有消息称,张扬是冒用国海证券的名义进行交易,用的印章是私刻的。

国海证券一名不愿具名的人士表示,张扬7月份已经离职,具体的情况还在调查中,信息还在搜集中,国海并不知情,国海证券的交易也没有出现违约。而另一名据传一同失联的郭亮,该人士则表示不熟悉。

国海证券债券方面的一名负责人陈某在接到电话时则表示,还在忙,也不方便透露具体情况。

上海一家私募基金负责人也表示,在本轮的大幅下跌中,不少杠杆比较高的私募机构都出现了爆仓,人也直接“跑路”。他表示:“10月份以来,债市大约下行了60个BP,风险开始集中爆发。在价格的剧烈调整中,一些资管产品的杠杆过高就出现了爆仓。有的没有履约能力的私募基金,已经出现了电话打不通的情况。因此,一些券商做代持的,因为交易对手不能追加头寸,砸在了自己手里。”


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